Calculadora de riesgo de ruina
¿Qué probabilidad tienes de perder la mitad de tu cuenta con tu estrategia actual? Simulación Monte Carlo con tus parámetros reales.
3000 simulaciones Monte Carlo. R = múltiplo de tu riesgo por trade (pérdida media de 1 R = pierdes exactamente lo arriesgado).
Después registra cada trade y controla tu riesgo real en PipBook.
Probar PipBook gratisPreguntas frecuentes
¿Qué es el riesgo de ruina?+
Es la probabilidad de que tu cuenta alcance un nivel de pérdida del que no puedas recuperarte (aquí, el umbral de drawdown que elijas). Incluso una estrategia ganadora puede tener un riesgo de ruina alto si el riesgo por trade es demasiado grande.
¿Cómo reduzco mi riesgo de ruina?+
Tres palancas: bajar el riesgo por trade (lo más eficaz), mejorar el ratio beneficio/riesgo o mejorar el win rate. Pasar del 3 % al 1 % de riesgo por trade suele reducir la probabilidad de ruina de forma espectacular.
¿Por qué una simulación Monte Carlo y no una fórmula?+
Las fórmulas cerradas asumen ganancias y pérdidas simétricas. La simulación reproduce miles de secuencias de trades con tus parámetros reales — incluido un ratio asimétrico — y simplemente cuenta cuántas acaban en ruina.